Hoy queremos hablar y trabajar sobre el backtesting. A todos los operadores bursátiles independientes o home traders, se les ha pasado por la cabeza preguntas del tipo: ¿Qué probabilidades tiene mi sistema? ¿Cómo puedo optimizarlo? o ¿Cómo entreno el ojo para detectar las ventanas de oportunidad? Estoy seguro de que también ha sido tu caso. Tiene su lógica.
Los principiantes tienden a buscar la perfección y la seguridad, es decir, ese sistema que nunca falla y con el que van a lograr la libertad financiera. Cuando se han dado contra los muros del trading en multitud de ocasiones, rebajan sus expectativas, pisan el suelo y permiten que la cordura se restablezca en su psique. Ese es el momento en el que se ponen el mono de faena y se plantean las preguntas que antes he citado.
No se debe operar sin un sistema sólido, con un conjunto de reglas y sin basarse en algo estudiado de manera seria. Estamos aquí para hablar de ejecutar una operativa responsable. Y me da igual lo que operes o la actividad a la que te dediques, como si vendes refrescos en una playa los meses de turismo. Toda actividad requiere de un plan de negocio y este ha de basarse en datos lo más objetivos posibles.
Regresemos al trading. Si tu operativa es seria y está bien trabajada, lo normal es que esté auditada por ti mismo y todo el desarrollo arroje unos datos, ¿cierto? Vamos a realizar un ejercicio, voy a realizarte unas cuantas preguntas.
– ¿Cuántas operaciones de media tomas al día/semana/mes/año?
– ¿Cuál es tu máximo drawdown? En operaciones negativas y en suma económica.
– De todas tus estrategias, ¿cuál es la que mejor se comporta? ¿Cuál es la que peor?
– ¿Qué ventaja probabilística en el tiempo tiene cada una de tus estrategias?
– ¿Es viable operar esas estrategias? ¿Sabes ejecutarlas a la perfección?
– ¿Detectas “al vuelo” cada vez que se presenta una ventana de oportunidad?
No hace falta seguir haciendo preguntas porque todas van encaminadas a lo mismo: conocer tu sistema, saber ejecutarlo y por último, lograr gestionarlo. Sé que hay muchos detractores de la palabra backtesting o de su significado. Muchos dirán que no sirve para nada y otros saldrán corriendo por la pereza que les da el tan siquiera coger un papel y un bolígrafo. Bien, no pasa nada, es totalmente respetable. Pero particularmente pienso y he comprobado que hacer el ejercicio de backtesting puede ayudarte mucho.
Hemos decidido hacer un webinario para exponer, a nuestro modo de ver, qué condicionantes hemos de exigir y trabajar para que un backtesting sea fiable y por supuesto, útil. Además nos hemos atrevido a hacer un testeo de un sistema para que veáis cómo se puede plantear y en qué lugares se suele tropezar. También aprenderás a detectar en qué puntos tiende un operador a sabotearse, los remarcamos mucho.
Como siempre, nuestra intención es advertir de acciones que suelen ejecutarse sin un plan establecido y que más bien forman parte del azar o la ludopatía. No queremos que caigas en eso. Esperamos que el webinario pueda aportarte alguna buena idea para incorporarla en tu operativa.